Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Новая неделя началась с умеренного ослабления курса нацвалюты: пара USD/KZT выросла до 436,34 тенге за доллар (+0,81 тенге). При этом активность участников локального валютного рынка продолжает оставаться на низких уровнях – объем торгов долларами составил 70,0 млн долларов (-24,8 млн). Ухудшение локального сентимента происходило на фоне коррекции цен на нефть и бегства инвесторов в безопасные активы, информационным поводом для чего послужили данные о рекордном росте инфляции в США. Рынок опасается, что дальнейший рост ИПЦ может привести к более ускоренному повышению ставок Федрезервом уже на текущей неделе.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник продемонстрировали разностороннюю динамику. Ставки по операциям репо «овернайт» снизились до 13,33% годовых (-9 б.п.), тогда как доходность однодневных сделок своп выросла до 14,97% годовых (+28 б.п.). Суммарный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка продолжил снижаться – до 648,3 млрд тенге (-53 млрд тенге). Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлек объем ликвидности на сумму 155 млрд тенге под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК сохраняется вблизи уровня 3,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с негативной динамики: индекс KASE снизился до 2 664,1 пункта (-0,56%). В структуре индекса подешевели акции КазТрансОйла (-3,0%), Народного Банка (-1,8%) и Казахтелекома (-0,7%). Бегство инвесторов от риска во многом обусловлено опасениями относительно перспектив развития мировой экономики в свете ожиданий ускорения повышения процентных ставок.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США на торгах понедельника усилили падение, потеряв по итогам дня 2,8-4,7%. Последние изменения на рынке во многом обусловлены публикацией более высокой инфляции относительно ожиданий рынка и последующим пересмотром действий Федрезерва по повышению процентных ставок. Так, рынок с высокой вероятностью (93%) ожидает повышение ставки на 75 базисных пунктов на сегодняшнем заседании Федрезерва (CME Group), тогда как на прошлой неделе основным шагом рассматривалось повышение на 50 базисных пунктов. Борьба с инфляцией может привести к рецессии в мировой экономике. Отметим, что со своих недавних пиков S&P 500 потерял 21%, Dow Jones – 17%, Nasdaq – 33%.
Диаграмма 2. Industry Map of the S&P 500 (падение в понедельник):
Источник: Finviz
Значительные распродажи в понедельник наблюдались и на крипторынке. Так, например, биткоин снизился ниже отметки 21 тыс. долларов (-18,7%) после того, как кредитная платформа Celsius заморозила снятие крипто активов со счетов, что запустило волну распродаж по всему рынку. Напомним, крах экосистемы Terra в прошлом месяце оказал существенное влияние на весь крипторынок. К настоящему моменту, его общая капитализация упала ниже одного трлн долларов впервые с января 2021 года.
Нефть
Котировки нефти провели довольно волатильную сессию в понедельник, закрывшись по итогам дня ростом до 122,2 доллара за баррель (+1,7%). Рынок нефти вырос, несмотря на новости о новых случаях заболеваний коронавирусом в КНР и рисков рецессии мировой экономики. На стороне рынка выступили сообщения из Ливии о приостановке добычи сырья из-за политического кризиса в стране, который привел к закрытию портов и месторождений. По сообщению министерства нефтяной промышленности Ливии, суточная добыча в стране упала до 0,1 млн б/с, тогда как в прошлом году она составляла в среднем 1,2 млн баррелей.
Российский рубль
Торги по паре USD/RUB в понедельник не проводились по случаю выходного дня в РФ (12 июня – «День России»). Между тем ЕС с 14 июня в рамках шестого пакета санкций против РФ из-за ее военного вторжения в Украину отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT. В фокусе внимания – Петербургский международный экономический форум, который состоится 15–18 июня.
События в Казахстане:
Токаев посетит на этой неделе Россию и Иран.
Алихан Смаилов провел встречу с председателем суда МФЦА.
В Казахстане планируют скорректировать политику управления Нацфондом.
Внесены исключения в запрет на вывоз иностранной валюты и золота из Казахстана.
Forbes опубликовал рейтинг банков Казахстана – 2022.
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 5,4%.
Снижать пенсионный возраст казахстанкам с 2023 года не будут.
1,7 млн казахстанцев использовали свои пенсионные накопления на покупку жилья и лечение.
Корпоративные события:
Акционеры КазАзот утвердили аудированную финансовую отчетность компании за 2021 год.
Казына Капитал Менеджмент выплатил дивиденды по простым акциям за 2021 год.
ForteBank сообщил о погашении своих облигаций KZ2C00000057 (TEBNb8).
Изменен состав правления Казатомпрома.
11 июля состоится ГОСА АК Алтыналмас.
Международные события:
SIPRI: глобальный ядерный арсенал увеличится впервые после холодной войны.
В Госдепе заявили о готовности выделять $1,5 млрд в месяц на работу правительства Украины.
Столтенберг: мир возможен, но Украина не готова на него любой ценой.
В Женеве открылась 12-я министерская встреча ВТО для решения ключевых вопросов.
Эмманюэль Макрон намерен наращивать вооружение Франции.
Банк Японии сообщил о рекордном падении иены с 1998 года.
Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции.
Миллиарды евро отмывались через филиалы скандинавских банков – СМИ.
Цена биткоина упала до минимума с конца 2020 года на фоне ускорения инфляции в США.
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz